努同學(xué)
2023-05-17 21:23剛剛老師說條件殘差與自變量相關(guān)將會影響一致性，也就是條件異方差會影響一致性？記得無條件異方差不影響一致性
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-18 14:00
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同學(xué)你好。視頻中老師并沒有說殘差的平方與自變量相關(guān)是條件異方差將會影響一致性。
異方差（條件與非條件）不影響系數(shù)的無偏與一致性。
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追答
同學(xué)你好。補充一下，在條件異方差下，估計量不再是有效的，標(biāo)準(zhǔn)誤被低估，導(dǎo)致T統(tǒng)計量被高估，這種情況不是增加樣本可以解決的，需要修改模型，也就是異方差后面講到的修正方法。
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