歡同學
2023-05-17 21:29A選項怎么翻譯啊,怎么也不像wrong way啊。銀行在某類衍生品的敞口增加,就會導致某個客戶違約?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-05-18 15:47
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同學你好,
這里意思是:銀行的違約風險敞口增加,交易對手的違約概率也是上升的?!緵]有“導致”的關(guān)系】
這是典型的WWR,指PD和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。
我們會在二級信用風險中詳細學習,這里了解就好
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追問
信用質(zhì)量越好PD越高?
我怕會考嗚嗚嗚 -
追答
不是,這部分內(nèi)容其實是二級的。不在一級考綱?;静粫疾?/p>
