Janice
2023-05-17 22:02老師您好，請問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個月時支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計利息為什么還是按照7000均分2個月，而不是剩下6個月應(yīng)付3500均分2個月呢？怎么理解應(yīng)計利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個點呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 09:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以上截圖可以轉(zhuǎn)換一下形式，然后就好理解了
coupon指的是每一個付息日支付的利息
AI（accrued interest，應(yīng)計利息）指的是上一個付息日 至 當(dāng)下時間點 累計的 應(yīng)該支付 但是沒有支付的coupon，目的是為了報價，AI它要加在clean price上
AI相當(dāng)于是coupon拆出來一部分
持有收益（PVC或者FVC）是考慮了合約期間所有的coupon收益
AI0是老師給省去了，因為剛剛發(fā)行債券，0時刻AI0=0
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