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2023-05-17 22:36請解釋A、C
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-19 16:27
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同學(xué)你好，A說的，一致性風(fēng)險度量是損失分布的分位數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，其中的權(quán)重是基于個人風(fēng)險厭惡的情況來決定的。ES是一致性風(fēng)險度量的特例。這個是對的，比如ES本身，就是針對于尾部情況的加權(quán)平均。因?yàn)樗豢紤]了尾部情況，因此是一致性度量里面的特例。
C說的是，The monotonicity in coherent risk measure indicates the larger risk, the larger return.單調(diào)性的特點(diǎn)表明，風(fēng)險越大，收益越低。而不是這句話說的越高。所以錯誤。
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