少同學(xué)
2023-05-18 00:44老師可以再講一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-18 13:30
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同學(xué)你好,這里A選項(xiàng)是對(duì)的,其他都是錯(cuò)的
B說FX swap期限通常是1年,這個(gè)沒有規(guī)定,你說少于一年也是可以的。
C說他在期末用的也是原來的spot rate,應(yīng)該是期初用spot rate,期末用的是forward rate。
D說的swap中涉及到利率的交換的,然而我們FX swap里面不涉及到利率的交換。
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