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2023-05-18 04:37這里老師說(shuō)f1的浮動(dòng)利率已經(jīng)無(wú)法鎖定那為什么還有1的時(shí)間點(diǎn)的c呢?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 09:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
老師板書(shū)這里是想說(shuō)
一份互換合約可以拆成多份遠(yuǎn)期合約
遠(yuǎn)期合約是0時(shí)刻簽訂,未來(lái)某一個(gè)時(shí)間段去借錢(qián)或者投資
一份互換合約可以拆出來(lái)完整的遠(yuǎn)期合約是3份
而0~1時(shí)間段的這個(gè)FRA不是嚴(yán)格意義上的FRA
但是不代表1時(shí)間點(diǎn)的利率沒(méi)鎖定
互換合約鎖定了截圖中1、2、3、4四個(gè)時(shí)間點(diǎn)的利率
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