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2023-05-18 04:37這里老師說f1的浮動利率已經(jīng)無法鎖定那為什么還有1的時間點的c呢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 09:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
老師板書這里是想說
一份互換合約可以拆成多份遠期合約
遠期合約是0時刻簽訂,未來某一個時間段去借錢或者投資
一份互換合約可以拆出來完整的遠期合約是3份
而0~1時間段的這個FRA不是嚴格意義上的FRA
但是不代表1時間點的利率沒鎖定
互換合約鎖定了截圖中1、2、3、4四個時間點的利率
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