歡同學
2023-05-18 09:241、B答案,隱含波動率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的,怎么會forward looking了呢?2、D選項,后半句,說明理論上也不是常數(shù)?只是BSM假定了個跟嘗試不一樣的條件
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1個回答
Michael助教
2023-05-19 15:33
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學員你好,BSM是按照期權的價格反推推導出來的波動率,期權這個產(chǎn)品的合約時間是今天開始到合約到期,所以隱含波動率其實指的是今天開始到到期日的這段時間的波動率,這是未來的的數(shù)據(jù)。
D選項中你的理解是正確的。
