139****9811
2023-05-18 09:45我覺得異方差的時候因為方差波動大了,那MSE應該都是偏大的呀?為什么不管是T檢驗還是F檢驗都還有MSE偏小的情況呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-18 14:18
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同學你好。同學你可以理解為假如存在異方差的時候MSE是10,但是我們用OLS回歸的時候假設是沒有違反假設的,此時MSE是5,也就是說我們拿沒有違反的去代替了違反的,導致了MSE/SE被低估,統(tǒng)計量被高估。
