139****9811
2023-05-18 09:52所以我結(jié)合講義看了下,是不是應(yīng)該這么理解?異方差問題會(huì)使MSE偏大,因?yàn)楫惙讲?,異常值反而?huì)把線拉向自身,所以b1cap標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)偏小,所以T檢驗(yàn)值會(huì)偏大,也就是inflated,發(fā)生一類錯(cuò)誤,這樣就跟英文講義對(duì)上了,是嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-18 14:40
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同學(xué)你好。
MSE與SE同向變化。同學(xué)你可以這樣理解,假如存在異方差此時(shí)MSE為10,但是我們使用OLS回歸時(shí)假設(shè)沒有違反假設(shè)情況出現(xiàn),此時(shí)估計(jì)量是有效的(在有效中方差最小)MSE為5,我們認(rèn)為模型是沒有問題的使用的當(dāng)然是沒有問題的MSE=5,它是較有問題的MSE低估了,到時(shí)統(tǒng)計(jì)量被高估。
通常情況下異方差會(huì)低估MSE/SE,導(dǎo)致T檢驗(yàn)量被高估,記住這個(gè)就可以了。
這種并非最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒?,但是足以?yīng)付考試,如果同學(xué)對(duì)著感興趣可以在考完了學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容。
