張同學(xué)
2023-05-18 10:10老師，官網(wǎng)Thoms Investment Advisory Case Scenario，選項(xiàng)中出現(xiàn)return attribution & risk attribution是什么意思？想表達(dá)什么？謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-18 10:55
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同學(xué)，上午好。相關(guān)知識(shí)點(diǎn)見截圖。
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追問
我想知道的是，這兩個(gè)表述放在選項(xiàng)里是想表達(dá)什么意思，什么樣的表述或情況下會(huì)選擇return attribution，什么樣的表述或情況下會(huì)選擇risk attribution。請(qǐng)老師用語(yǔ)言解答，不要只貼圖，謝謝
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追答
return attribution和risk attribution常常會(huì)以表格的形式，間接考察到。
如果題目想考察多因素模型的factor titlts或security selection，那么就是return attribution，會(huì)給一個(gè)表格，有factor sensitivity，有factor return。
如果想考察主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，往往就是risk attribution，?？嫉墓绞莍nformation ratio 或者active squared=active factor risk+active specific risk。
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