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2023-05-18 13:18老師可以解釋一下這道題嘛
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-18 14:46
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同學(xué)你好，這道題的關(guān)鍵點(diǎn)在于，它說(shuō)這里有100個(gè)數(shù)據(jù)，表格里面有前10大的損失數(shù)據(jù)，現(xiàn)在題目告訴我們，現(xiàn)在又增加了10天的數(shù)據(jù)，那么也就是說(shuō)days ago在91天之前的數(shù)據(jù)就被剔除了。因?yàn)槲覀冎灰?00個(gè)數(shù)據(jù)，既然來(lái)了10個(gè)新的數(shù)據(jù)，那么最老前10個(gè)的數(shù)據(jù)就必須被踢出。（也就是100-91天這10個(gè)數(shù)據(jù)）。
在這表格中，我們將98、99、92這三個(gè)數(shù)據(jù)踢出，因?yàn)樗麄兌际菍儆谠谇?0大的損失中并且數(shù)據(jù)來(lái)源于100-91天的數(shù)據(jù)，即需要被踢出的數(shù)據(jù)。
那么剩下的數(shù)據(jù)當(dāng)中，從大到小的數(shù)據(jù)為：6900、6000、5100、4900、4100、3700、2600。
如果我們算95%的ES，也就是超過(guò)95%VAR的數(shù)據(jù)的平均值（95%VAR為3700），那么超過(guò)VAR的數(shù)據(jù)有6900、6000、5100、4900、4100，將這5個(gè)數(shù)取一個(gè)平均值，即等于5400
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