張同學(xué)
2023-05-18 14:13課后題module1第27題，零息債券計(jì)算期初和兩年后賣出時(shí)價(jià)格時(shí)為什么用spot rate+swap spread呢，為什么不是直接用spot rate呢
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-19 11:09
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同學(xué)你好，
因?yàn)轭}干給的spot rate是government bond，也就是無風(fēng)險(xiǎn)利率，這道題問的是corporate bond，因此要加上spread.題干中只提供了這一種spread.
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