丘同學(xué)
2023-05-18 14:41我是long方，對(duì)手是short方，現(xiàn)在short方價(jià)值是+23說(shuō)明對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口（賬面浮盈），應(yīng)該是對(duì)手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費(fèi)+對(duì)手要求的CVA，為什么是減CVA？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-19 17:53
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同學(xué)你好，這里我們需要理解一下這個(gè)句子。The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty, who holds the short option position, is $23.00
意思是EE的現(xiàn)值對(duì)于他的交易對(duì)手，即short方的，為23。兩個(gè)逗號(hào)之間的who holds the short option position是用來(lái)修飾這個(gè)counterparty的，所以這個(gè)23是long方的敞口。
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