丘同學(xué)
2023-05-18 15:05為什么說(shuō)SMA比AMA法，因?yàn)槭褂昧薶istorical loss data所以sensitive低？?jī)蓚€(gè)方法都是使用了歷史損失數(shù)據(jù)，只是使用方式不同，一個(gè)是LDA+卷積一個(gè)是函數(shù)
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-19 16:46
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學(xué)員你好，
D選項(xiàng)中使用歷史損失數(shù)據(jù)作為未來(lái)?yè)p失敞口預(yù)測(cè)的是AMA，SMA雖然也用到了歷史損失數(shù)據(jù)，但是更多的是它同來(lái)作為對(duì)資本金的懲罰。從對(duì)于損失數(shù)據(jù)的敏感度來(lái)說(shuō)，AMA更加敏感。
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