willing
2023-05-18 16:54老師好,能總結(jié)下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的區(qū)別嗎?component VaR也就是contribution VaR吧?謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-19 14:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,Incremental VaR表示的是增加/減少一個固定金額,組合VaR的變化。Marginal VaR表示的是增加/減少一一個單位貨幣,組合VaR的變化。 component VAR表示我將整體組合分解,看看每個交易帶來的VAR是多少。
另外你說的component VAR跟這個contribution VAR是一樣的。
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