alexis
2023-05-18 17:19請(qǐng)問(wèn)老師,這題不是問(wèn)的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數(shù)的期權(quán)價(jià)格分布是怎么樣嗎? the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。這個(gè)應(yīng)該怎么理解呀?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-19 09:31
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同學(xué)你好,你對(duì)這句話的理解是對(duì)的。
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追問(wèn)
但是BSM模型就是lognormal啊,這題不就是沒(méi)有變化?
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追答
同學(xué)你好,這兩個(gè)肯定是不一樣的,我們只說(shuō)過(guò)在BSM中股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布,并沒(méi)有說(shuō)過(guò)BSM就是lognormal。
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