小同學(xué)
2023-05-18 21:09EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.計算得:-5%*3%-(-3%)*2%=-9bps,這和去年符號是反的。老師看下我的公式,對嗎
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1個回答
楊玲琪助教
2023-05-19 09:31
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同學(xué)你好,
你寫的沒有問題,最新的原版書是這么定義的。不過有些題目沒有根據(jù)原版書更新,所以取值是一樣的,但是符號可能不同。
希望能解答你的疑惑,加油!
