ff同學(xué)
2023-05-18 21:11這個(gè)到期日為什么不是9月？合約期結(jié)束時(shí)就算FRA結(jié)束了？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-20 00:45
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
以下截圖是題干信息，“the three-month libor will exceed 0.85% in six month”說明Solomon擔(dān)心的是6~9時(shí)間段這個(gè)遠(yuǎn)期利率，于是Solomon應(yīng)該簽訂從6個(gè)月開始，一直到9個(gè)月結(jié)束的合約，可以鎖定6~9時(shí)間段的利率，它對應(yīng)題目中說了“0.75%”，Solomon以“0.75%”作為X執(zhí)行價(jià)格，簽訂利率看漲期權(quán)，在6個(gè)月末的時(shí)候，Solomon有權(quán)利以0.75%利率水平去借錢
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