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2023-05-18 22:19請教老師,如何理解C和D的區(qū)別呢? C,顯示的是累積違約概率(沒有映射在正太分布之前的), D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點,,聯(lián)合概率,按著D這樣來表示,這個知識點在課件的哪部分呢?謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-19 09:45
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同學你好,這題來自于相關(guān)性模型里面的知識。
我們先分析XB =N^(-1)(QB(tB))這個式子到底是表示什么?首先里面的tB表示隨機變量,外面加一個QB表示概率,接著N^(-1),這是一個正態(tài)分布的反函數(shù),那么又將我們剛才的概率變成了隨機變量。
也就是說XB和XBB都是表示的隨機變量,再直接點,在這道題目里,就是那個分位點。C和D的最大區(qū)別就是他沒區(qū)分這個XB和XBB是什么,這是一個隨機變量,不是概率。因此選D。
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