允同學(xué)
2023-05-18 22:49計(jì)算1*4 FRA，分母去年化是否應(yīng)該是1+6%*270/360（因?yàn)檎郜F(xiàn)3個(gè)月）
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-20 00:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
1 x 4 FRA 中，“1”指的是第一個(gè)月末，“4”指的是第四個(gè)月末，每個(gè)月按照30天計(jì)算天數(shù)
紫色筆記，對(duì)應(yīng)的是t=4時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)金流，折現(xiàn)3個(gè)月，到t=1時(shí)間點(diǎn)，它一共折現(xiàn)了：30天/月x3個(gè)月=90天，去年化應(yīng)該是“90/360”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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