undefinable
2023-05-18 22:57為什么asset 的convexity 和dispersion比liabilities小,就不能immunization?這個(gè)題目是non parallel
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-19 17:55
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同學(xué),晚上好。
表2 中資產(chǎn)的convexity小于負(fù)債的convexity,convexity有個(gè)特點(diǎn)就是漲多跌少,現(xiàn)在利率上升,債券下跌,但是負(fù)債convexity大,跌的更小。所以資產(chǎn)表現(xiàn)會(huì)比債券差。
