射同學
2023-05-18 23:00這里為什么用2.326,在剛才得直播里不應該是雙尾嗎不應該用2.58
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-19 09:05
該回答已被題主采納
同學你好,這道題是用的99%單尾2.33或者2.326。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
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那為什么周老師在昨天的直播里說Cost Of Liq是雙尾?
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追答
同學你好,涉及到VAR我們都是用的單尾,周老師應該是口誤說錯了。
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追問
因為昨天直播解答的pdf上面也寫了請麻煩你再確認一下
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追答
麻煩同學能不能發(fā)一下直播的那個截圖,這樣我好幫你確認一下到底是什么回事
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追問
就是這個
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追答
同學你好,剛才跟老師確認了一下,流動性的調(diào)整項(cost of liquidity)的關(guān)鍵值具體看題目中的給出的數(shù)字,如果在沒有給出的情況下使用的單尾的關(guān)鍵值;
流動性的監(jiān)控中的cash flow at risk,也就是TSCF(α)+和TSCF(α)-,這個是雙尾的。 -
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Cash flow at risk需要我們計算嗎?
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追答
一般來說這個部分主要是了解概念即可。我們計算的重點還是cost of liquidity。
