張同學(xué)
2023-05-18 23:10課后題module2第17題，這道題考察什么知識點，做題思路是什么
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-20 01:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
Q17
“hedge strategy”指的是一個對沖策略，用衍生品和標(biāo)的資產(chǎn)組合成投資組合，達(dá)到投資組合價值不變（不受到標(biāo)的資產(chǎn)價格波動影響）
“put-based”指的是put option參與構(gòu)建投資組合
結(jié)合以上兩個信息，這個投資組合是long ETF, long put on the same ETF，當(dāng)ETF價格下跌時，put合約價格上漲，上漲和下跌相互抵消
long ETF, long put的效果等于long call，它的gamma是正值，選C
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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