劉同學(xué)
2023-05-19 10:45請問沖刺b卷170題c哪里錯了？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-20 01:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
C中的“one unit”不對，應(yīng)該是“delta”
由二叉樹模型推出的hedge portfolio，他這個組合的價值不受到標(biāo)的資產(chǎn)股票價格波動的影響，例如long stock and short call，兩個資產(chǎn)的配比不是1:1，而是買入h單位股票，賣出1單位期權(quán)，此時股票價格上漲1元，手里h單位股票上漲h元，期權(quán)價值會下跌h元，兩個資產(chǎn)的價格波動相互抵消，達到“hedge”作用。（其中h表示hedge ratio，也稱為delta）
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