張同學(xué)
2023-05-19 10:52rolling window backtesting 有什么特點
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-19 19:29
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同學(xué),晚上好。
Rolling windows在期初會根據(jù)歷史樣本內(nèi)(historical in-sample period)的數(shù)據(jù)構(gòu)建投資組合策略,并以之后的樣本外(out-of-sample period (OOS))數(shù)據(jù)對其進行回測,投資經(jīng)理隨著時間推移不斷地重復(fù)此過程。下圖為滾動窗口回測的示例。
