張同學(xué)
2023-05-19 11:18老師,expected loss的公式在組合和固收里不一樣嗎?固收里不是EL=POD*LGD, LGD=exposure*(1-RR)的。圖中標(biāo)紅這個(gè)是怎么得來的?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-19 19:31
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同學(xué),晚上好。
這里沒有把exposure放進(jìn)公式,相當(dāng)于計(jì)算的是一個(gè)百分比,或者說是1單位金額的expected loss。
