Robyn
2023-05-19 11:29第三題，為什么short position下，用更高價(jià)格展倉(cāng)反而roll return是正的？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-05-19 14:15
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同學(xué)你好，long position和short position在price return以及roll return的正負(fù)號(hào)是相反的，因?yàn)檎箓}(cāng)的頭寸本身就是反的。比如正常的long position在contango的時(shí)候，roll return為負(fù)，那么在short position時(shí)就變成負(fù)的了，絕對(duì)值不變。
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