kuangm
2023-05-19 11:52這個(gè)step2的錯(cuò)誤點(diǎn)不太懂，這個(gè)1-year rates和spot curve的區(qū)別是啥？一般我們算ED不就是直接在樹上每個(gè)點(diǎn)加減dy嗎
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-19 14:29
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同學(xué)你好，
二叉樹上的點(diǎn)是用forward rate*e^σ來(lái)求節(jié)點(diǎn)利率的方法計(jì)算出來(lái)的，并且還經(jīng)過(guò)了校準(zhǔn)。
這里是要加在spot rate基準(zhǔn)利率上的，然后再計(jì)算新的二叉樹上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)。并不是直接在已經(jīng)算好的二叉樹上直接加。
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