Zhouzhou
2023-05-19 13:55在量化策略中，Passive和Active最后都要用到optimization優(yōu)化求解嗎，區(qū)別只是目標(biāo)函數(shù)不同，一個(gè)是最小化T.E,另一個(gè)是最大化Ra
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-22 10:54
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同學(xué)你好，
這里還是要區(qū)分一下用optimization的方法進(jìn)行被動(dòng)組合的構(gòu)建與passive factor investing。
用optimization的方法進(jìn)行被動(dòng)組合構(gòu)建是一種復(fù)制指數(shù)收益的方法，目標(biāo)函數(shù)是最小化T.E
而passive factor investing是獲得某個(gè)因子的收益，他并不是復(fù)制整個(gè)指數(shù)的收益，而是只要特定因子的收益。這兩者是不同的。被動(dòng)因子構(gòu)建因子組合的時(shí)候不需要用到最優(yōu)化。
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