Zhouzhou
2023-05-19 16:51Active中Hedged portfolio approach用了rank方式選股，這個是在確定好Rewarded factors、以及做完optimization計(jì)算出wi之后的active step嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-05-22 10:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
hedged portfolio approach：就是fama french提出的，把股票按照某個指標(biāo)（比如用市值）進(jìn)行排序，然后long市值最小的10%，short市值大10%。因此這里不涉及到用optimization，選出來的股票一般都是等權(quán)重的。
比如市值最小的10%中有50只股票，只是最大的10%有10只股票，那么這50只小盤股是等權(quán)重的，10只大盤股是等權(quán)重的。但long short部分的金額相等。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
