Judy
2023-05-19 17:50請(qǐng)問這題為什么不能這樣算(截圖紅字),算出來是3.9.
所屬:CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-21 19:05
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你好,因?yàn)槟氵@樣算并沒有考慮資產(chǎn)和負(fù)債端的利率波動(dòng)是不同的,題目說了負(fù)債端的利率波動(dòng)是65bps,資產(chǎn)端的利率波動(dòng)是100bps,考慮了這部分后,最終的公式見下圖。等式右邊得到的才是負(fù)債對(duì)整體equity duration的影響。
