龍同學(xué)
2023-05-19 21:38能幫忙解答這塊的邏輯嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 09:55
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同學(xué)你好，題目估計(jì)97%的置信水平下有1個(gè)exception，但是從實(shí)際計(jì)算來(lái)看是應(yīng)該有3%*250=7.5個(gè)的，但是它只估計(jì)出1個(gè)結(jié)果，說(shuō)明他選擇的VAR值是偏大的，所以才會(huì)出現(xiàn)exception過(guò)少的情況，可以判斷出這個(gè) 模型是不正確的。
選項(xiàng)中 cutoff (inclusive of the acceptance region) 意思是接受域也就是下圖中的非拒絕域，我們可以計(jì)算一下當(dāng)有2個(gè)exception時(shí)的檢驗(yàn)結(jié)果是（2-250*3%）/根號(hào)下（250*3%*97%）=-2.03<2.33是不拒絕的，所以從2個(gè)exception開(kāi)始就在這個(gè)非拒絕域中。
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