Ashu
2023-05-19 22:22預(yù)期損失應(yīng)該增加?。窟@題不是很類似cva,如果考慮ρ,也就是考慮wwr,那算的結(jié)果會(huì)更大
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-05-19 23:17
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同學(xué)你好,
這邊題目中給到的是資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性,在計(jì)算組合的預(yù)期損失時(shí)由于預(yù)期損失是加權(quán)平均,所以不受違約相關(guān)性的影響。你說(shuō)的WWR是PD與exposure的相關(guān)性,是兩個(gè)不同的概念。
希望能解答你的疑惑,加油!
