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2018-11-23 02:20老師我可以問一下 十五題嗎 為什 time to expiration 可以 directly or inversely related to time to put option
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2018-11-23 09:30
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同學(xué)你好，你當(dāng)然可以問第15題啦。
那美式期權(quán)是跟時間是成正相關(guān)的，因為它可以隨時行權(quán)，只要價格跌的夠低，就可以立即行權(quán)。而歐式期權(quán)只能等到到期日才能行權(quán)，假如一個三個月的期權(quán)，一個月過去后，標(biāo)的資產(chǎn)價格跌到幾乎是0元，此時期權(quán)的價值達到最大，但仍然不能行權(quán)，在剩余的兩個月里，價格只有可能上升，而歐式看跌期權(quán)的價值則會下降。
因而，時間對歐式看跌期權(quán)的影響是具有不確定性的。
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回復(fù)：講的很好！謝謝老師
