江同學(xué)
2023-05-20 07:13請問高亮的是在backwardation嗎？那cost 不是應(yīng)該少嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-20 19:14
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同學(xué)，晚上好。
VIX futures curve是斜向上的，隨著時(shí)間推移，會降低價(jià)格，如果要roll down，就是賣出短期，重新買入長期。短期價(jià)格便宜，長期價(jià)格貴，高買低賣，cost就上升了。
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追問
謝謝 short end steeper 不是應(yīng)該是向下傾斜的嗎？長期價(jià)格低 那cost 不是應(yīng)該低嗎
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追答
同學(xué)，你好。這句話是說短端要比長段更加陡峭。
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