胡同學(xué)
2023-05-20 10:21最有組合不是每個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等嗎？這里Y的excess/MVaR比較大，增加對(duì)Y的投資，會(huì)使這個(gè)比率越來越大嗎？怎么實(shí)現(xiàn)個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 10:34
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同學(xué)你好，為了達(dá)到這個(gè)optimal portfolio，我們對(duì)于excess/MVAR大的買入，小的賣出。通過這個(gè)方法，將兩個(gè)資產(chǎn)的excess/MVAR達(dá)到最大，這個(gè)才是我們的最優(yōu)組合。
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追問
這里Y的excess return/MVaR比較大，不斷買入Y的話，excess return是固定不變的，所以說買入Y，會(huì)使得MVaR變小嗎？從而使得X和Y 的excess return/MVaR越來越靠近，是這樣嗎？他們兩個(gè)的excess return/MVaR是如何通過買和賣不斷靠近，直到一樣的
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追答
同學(xué)你好，這里買excess/MVAR大的，會(huì)使得他的MVAR變大，導(dǎo)致其excess/MVAR變?。毁uexcess/MVAR小的，會(huì)使得他的MVAR變大，導(dǎo)致其excess/MVAR變大。最終兩者達(dá)到相等。這個(gè)方式跟我們達(dá)到全球最小MVAR是一樣的，買小的MVAR，賣大的MVAR。
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