鄧同學(xué)
2023-05-20 10:58問題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問題？問題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。問題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請(qǐng)逐一解答，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2023-05-20 20:48
該回答已被題主采納
你好
問題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問題？
--兩者不矛盾，AR建模的思路是把發(fā)現(xiàn)具有序列相關(guān)的滯后項(xiàng)體現(xiàn)在模型中，所以正確的建模是殘差項(xiàng)不應(yīng)該再有序列自相關(guān)，如果有，說明沒有找干凈，應(yīng)該繼續(xù)修正模型直到殘差項(xiàng)不再有序列自相關(guān)。
問題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。
--AR是那過去的我來解釋今天的我，多元是拿其他因素來解釋今天的我。
問題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請(qǐng)逐一解答，謝謝
--不是，是殘差的方差受自變量的影響。不是殘差和自變量相關(guān)。比如我們用受教育時(shí)長來解釋收入，當(dāng)受教育時(shí)長不斷增加時(shí)，比如讀到博士博士后，有些人的收入非常高，有些人非常低，此時(shí)方差變大。此時(shí)殘差會(huì)同時(shí)出現(xiàn)很大的正數(shù)和很大的負(fù)數(shù)，這和受教育時(shí)長沒有關(guān)系。
自變量和殘差具有相關(guān)性指的是自變量應(yīng)具有獨(dú)立性這一條假設(shè)，不是同方差性這條假設(shè)。
0
0
0
0
