嬋同學(xué)
2023-05-20 11:28根據(jù)ul=EA*開根號的公式,置信水平上升,不影響Ul的計(jì)算,所以ul不變,所以EC不變。這個(gè)理解哪里錯(cuò)了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-05-20 22:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
UL的計(jì)算可以采用你提到的方式,不過需要注意的是EC并不等于UL,而是等于UL*CM,CM是capital multiplier,這個(gè)乘數(shù)一般與置信水平有關(guān),置信水平越高,乘數(shù)越大。
希望能解答你的疑惑,加油!
