靜同學(xué)
2023-05-20 12:04請(qǐng)問老師,我不明白,題干沒說服從正態(tài)分布也說沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)那為什么題目又給出這三種方法的數(shù)據(jù)。
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-20 19:44
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
在exhibit 2 前,有這么一段話,Hamilton develops the assumptions shown in Exhibit 2, which will be used for estimating the portfolio VaR,也就是說,這是題目假設(shè)出的條件。
