馮同學(xué)
2023-05-20 17:13為什么更高無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和更長(zhǎng)期限，call option價(jià)值上升呢
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-05-21 21:53
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
我們可以通過(guò)put call parity判斷得出，將公式進(jìn)行變形得出計(jì)算call option的公式，會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和時(shí)間變動(dòng)都是與call option變動(dòng)時(shí)成正比的。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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