夏同學(xué)
2023-05-20 17:52老師，這一題不太明白，麻煩講一下解題思路
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-05-22 11:29
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同學(xué)你好。
本題問(wèn)的是一階差分形式用到回歸模型2中可能出現(xiàn)下面哪一個(gè)情況。
回看回歸模型2，這個(gè)模型就是一階差分后的。下面表格就是模型的結(jié)果。
看選項(xiàng)，隨機(jī)游走，需要看回歸模型的斜率系數(shù)是否等于1或者與1沒(méi)有差別，這個(gè)需要借助回歸表格可能需要假設(shè)檢驗(yàn)判斷；第二個(gè)協(xié)方差平穩(wěn)，看是否滿足三個(gè)條件，需要借助表格判斷；第三個(gè)隨機(jī)游走帶有漂移項(xiàng)，這個(gè)與第一個(gè)判斷一致，就是再加一個(gè)截距項(xiàng)判斷。
看表格，回歸模型2滯后變量系數(shù)t統(tǒng)計(jì)量為0.4504，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于關(guān)鍵之1.98，說(shuō)明系數(shù)與0沒(méi)有差別，這個(gè)是不是直接排除了AC選項(xiàng)。同樣這個(gè)也得出了B選項(xiàng)滿足三個(gè)條件。因?yàn)榻鼐囗?xiàng)與系數(shù)均與0沒(méi)有差異，說(shuō)明yt=et，而殘差et是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的，還是特殊的協(xié)方差平穩(wěn)，yt也是一樣，所以是不是也得到B選項(xiàng)。
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