刷同學(xué)
2023-05-20 18:05put delta是(-1,0),此題的Y、Z期權(quán)的delta(Nd?)為什么是正的啊??0.56與0.64
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 14:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Y和Z都是看跌期權(quán),它的delta是:N(d1)-1
對于Y來說,Y的delta=0.56-1=-0.44
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