夏同學(xué)
2023-05-20 18:07老師,這一題檢驗(yàn)是否存在單位根不是直接看x(t-1)-x(t-2)的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量0.4504,即g的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量去和cv1.98比較嗎?
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-22 11:46
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同學(xué)你好。你的思路是對的,就是拿一階差分后的系數(shù)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與關(guān)鍵值1.98進(jìn)行比較。如果拒絕原假設(shè),說明差分后的系數(shù)顯著不為0,這也就意味著原變量是不存在單位根。
這題統(tǒng)計(jì)量小于關(guān)鍵值,說明未能拒絕原假設(shè),與上面說法相反,表明原變量存在單位根,新變量(回歸模型2的yt)不存在單位根。
