刷同學
2023-05-20 18:26如果說call delta在in the money時是趨近于1的,那么put delta在in the money時就是趨近于-1,這樣理解對嗎?請教老師
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 11:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
十分正確
可以借助圖形記憶,更加直觀,delta它是一階導,也就是斜率,long call的斜率在ATM時為+1,而long put的斜率在ATM時為-1(如下截圖,我大致粗略用綠色的筆畫了一下,僅供參考)
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