紅同學(xué)
2023-05-20 18:32第三題，為什么0.67要減去呢？按理說我持有了120天，但是我并沒有得到這筆coupon不應(yīng)該加上嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 11:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
AIT是加在標(biāo)準(zhǔn)國債期貨上的，而解析中看上去的“減去”是求解需要
Q0 = (1/CF) × [FV(B0 + AI0)－AIT－FVCI]
等式轉(zhuǎn)化:
Q0 x CF + AIT =FV(B0 + AI0)－FVCI
等式左邊=Q0 x 0.7025 + 0.67
標(biāo)準(zhǔn)國債期貨價格Q0，乘以轉(zhuǎn)換因子0.7025，求出來的是報價（clean price），然后應(yīng)該加上AIT這個0.67，這才是交易價格
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