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2023-05-20 19:11price return 應(yīng)該是 (23.72-23.865)/23.865,Roll return =(23.72-23.785)/23.72 吧?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-05-21 15:44
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同學(xué)你好,你的理解是正確的,price return的分母應(yīng)該是23.865。由于是short position,那么它的price return以及roll return會(huì)和long position的正負(fù)號(hào)相反,所以前面會(huì)加個(gè)負(fù)號(hào)
