陳同學
2023-05-20 22:20這道題可以講解一下嗎,這個公式在講義的哪里呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-05-21 03:05
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同學你好,
這里采用的是一個在包含大量同特征貸款的信貸組合中近似計算UL的方法,公式是根據課上講到的一些標準公式推導而來,講義中并沒有。公式的推導詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
