Alex Chagall
2023-05-20 22:47第一題的Exposure計(jì)算為什么使用Government Bond yield?所估值債券是一個A rated corporate bond啊,是不是應(yīng)該使用相應(yīng)的折現(xiàn)率或者要求回報率計(jì)算exposure?
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1個回答
Vincent助教
2023-05-21 12:58
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你好
我們使用的PoD是風(fēng)險中性違約概率,所以折現(xiàn)率使用無風(fēng)險利率。
