陳同學(xué)
2023-05-20 23:22可以解釋一下這道題嗎，知識(shí)點(diǎn)講義的哪里呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 09:34
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同學(xué)你好，這里主要考查的極值理論的內(nèi)容，不過(guò)考查的比較細(xì)致。除了A是對(duì)的，其他都是錯(cuò)的。
B說(shuō)Maximum-likehood的方法使用的最極端樣本的隨機(jī)數(shù)的平均值來(lái)估計(jì)極值，這個(gè)是錯(cuò)的，我們用的是arbitrary number而不是random number。
C說(shuō)的是最主要的挑戰(zhàn)，對(duì)于moment-based的方法是選擇一個(gè)樣本最小化其均方差的損失函數(shù)。這個(gè)錯(cuò)了，這句話的主語(yǔ)應(yīng)該是semi-parametric的方法，不是moment-based方法。
D說(shuō)的是semi-parametric的方法的缺點(diǎn)是，Hill estimator既不一致，也不是漸進(jìn)正態(tài)性，這個(gè)錯(cuò)在semi-parametric的方法即滿足一致性，又滿足漸進(jìn)正態(tài)性。
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