陳同學(xué)
2023-05-20 23:45可以解釋一下這道題嗎?為什么ul=wcl-el,wcl的敞口要減去用630-567
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-05-21 03:10
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同學(xué)你好,
WCL是一定置信水平下的極端損失,630是面值,567是一定置信水平下的價值,兩者都不代表損失,所以需要先通過630-567計算出一定置信水平下的損失,再根據(jù)實際損失率(因為損失中可以回收一部分)來估計WCL。
希望能解答你的疑惑,加油!
